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波动性暴跌使VIX指数跌至23年低点

发布时间:2017-11-06 07:27:23来源:未知点击:

纽约(路透社) - 周二强劲的收益推动美国股市上涨,推动标准普尔500指数创下历史新高,同时也将受欢迎期权价格波动的流行指数降至23年以上的低位芝加哥期权交易所波动率指数.VIX,更为人所知的是波动率指数和最广泛关注的预期近期股市波动的晴雨表,下跌0.24点至9.19,此前曾跌至9.04,为1993年12月以来的最低点目前的水平将是有史以来的最低水平VIX来自标准普尔500指数.SPX期权的价格低VIX读数通常表明股市前景看涨波动率指数的长期平均水平在20左右,今年已经非常低迷,因为飙升的股市已经冷却了对价格下跌提供保护的期权的需求,从而推低了指数本身周一该指数连续第八天收于10以下,创下历史最长纪录市场专家将股市波动的相对安宁与各种因素联系起来,包括普遍乐观的宏观经济背景和缺乏任何可能引发波动的重大风险事件平静的感觉并不仅限于股票市场美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)衡量一个月美国国债市场的波动性.MERMOVE1M为46.9963,创历史新低可以肯定的是,期权市场中的一些交易者已经利用低迷的波动水平来加载从股票回升中获利的合约纽约Macro Risk Advisors衍生品策略主管Pravit Chintawongvanich在一份给客户的研究报告中表示,“过去几天,我们已经看到了VIX中大量的期权活动” “这些交易都有一个共同的主题 - 投资者预计波动将在夏季后走高,”他说周五,超过一百万个VIX期权合约一次性交易只要VIX在10月到期时在12到35之间,