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中国CDS溢价上升 与韩国持平

发布时间:2018-01-06 16:42:25来源:未知点击:

  中国的信用违约掉期(CDS)溢价有所上升,而韩国CDS溢价出现回落     国际金融中心3日表示,8月31日中国国债(五年期)CDS溢价为104bp,与我国持平     CDS是国外债券市场中最常见的信用衍生产品CDS的溢价波动可以体现该国的主权违约率,溢价越高,违约率越大     2010年底两国CDS溢价差距为26bp(中国68bp、韩国94bp),而去年底缩小为14bp(中国147bp、韩国161bp),今年3月底和6月底再次分别缩小到10bp(中国113bp、韩国123bp)和2bp(中国121bp、韩国123bp)     据分析,由于欧债危机持续蔓延,中国今年经济增长预期下滑至8%左右,外国人直接投资减少等,经济增长速度有所放缓,是中国CDS溢价上升的主要原因     与此相反,